Базисные понятия Своп и Спред появляются в арсенале трейдера одними из первых. Торговые явления, которые скрываются за этими определениями, могут принести трейдеру прибыль при правильном или убытки при неверном расчете.
Что такое спред?
Спред (Spread) представляет собой разницу между котировками Ask (покупка) – Bid (продажа), так как открытие сделки на покупку идет по цене Ask, а закрытие – фактически заключение на продажу – уже по цене Bid. Это понятие присутствует на всех финансовых рынках и означает основную спекулятивную прибыль (разность цены продажи и цены закупки).
Динамическая величина Spread (в пунктах) и есть доход брокера от сделок трейдера и напрямую зависит от рыночной ситуации.
Ни один брокер не может гарантировать фиксированный спред на протяжении длительного времени, поэтому обычно декларируются либо плавающий спред, либо предельные и средние величины для каждого инструмента.
В нестандартных рыночных ситуациях и при спекулятивных колебаниях курса происходит расширение спредов. Но и при фиксированном спреде его значение вполне может измениться, если дилинг сочтет это необходимым.
Расширение спреда может достигать 40-50 пунктов , что приводит к закрытию позиций по стоп-лоссам, когда стоп-лосс меньше величины нового спреда. Такие торговые ситуации особенно опасны для начинающих трейдеров.
Опционными трейдерами успешно применяется агрессивная стратегия «диагонального спреда»: одновременная покупка-продажа опционов с разными сроками исполнения для получения в моменты календарных отклонений. Профессиональный подход к трейдингу как раз и означает умение правильно учитывать спред, уважать его и управлять им для получения прибыли. Многие брокеры предлагают частичный возврат спреда с каждой сделки как некоторую торговую «премию» для клиента.
Если вы оставляете сделки открытыми более одного торгового дня, то можете заметить появление рядом с результатом сделки еще одно значение (отрицательное или положительное).
Согласно принципам регулирования деятельности валютного рынка требуется, чтобы в конце каждого торгового дня по всем незакрытым позициям (21:00 по Гринвичу ) был произведен расчет реальными средствами. Чтобы избежать движения денежной массы, брокеры закрывают все позиции трейдеров в 21:00 и автоматически открывают новые такого же объема.
Покупаемая валюта из открытой сделки (условно!) кладется на банковский депозит, а продаваемая – берется как банковский кредит.
Что такое своп?
Эта операция и есть Своп (SWAP) – разница в пунктах между ставкой кредита и депозита – комиссия за перенос позиции. Сумма свопа или переходит на торговый счет клиента (положительный своп), или снимается со счета (отрицательный), какая позиция и объем переносится на следующий торговый период. Данные о свопах указываются по каждому инструменту в таблице «спецификации контрактов»: Swap Long – своп на покупку, Swap Short – своп на продажу.
В связи с банковскими выходными со среды на четверг на открытые позиции начисляется трехкратный своп. При разумном на понятии свопа можно строить прибыльную стратегию поведения на рынке.
Своп и спред – основные понятия финансового рынка и задача трейдера состоит в умении правильно оперировать ими для получения максимального дохода.
Часто новички задаются вопросом, что такое своп и спред? Начнем с того, что эти два понятия означат некоторые виды комиссии у брокера. Кто же такой брокер? Брокер является посредником между трейдером и настоящим рынком Форекс, где одна минимальная сделка может происходить в размере 10 000 и более тысяч долларов. Конечно, не у всех есть такие деньги, да и никто не хочет рисковать такими суммами, ведь для успешной торговли на Форекс нужно в запасе имеет как можно больше сделок. Таким образом, для трейдеров с небольшим начальным капиталом появились услуги брокеров. При пополнении счета у одного из таких брокеров, трейдер может уже выходить на реальные торги на реальный рынок. Это происходит благодаря тому, что он при торговле использует кредитное плечо, то есть оперирует на рынке большей суммой денег, чем при этом использует. Хотя бывает и такое, что некоторые брокеры вообще не выходят на реальные торги, а весь денежный оборот происходит внутри системы, при этом котировки отображаются точно такие, как и в мире. Проигранные деньги трейдер отдает брокеру, а выигранные забирает.
Но конечно же, без получения выгоды от торговли трейдеров, брокер был бы не заинтересован оказывать услуги. Для того чтобы получать с трейдеров прибыль, брокер ввел такой вид комиссии как спред. Такая комиссия определяется в пунктах, а списывается она следующим образом. Всего на ценовом графике предоставляется две цены, это Bid и Ask, чем дальше эти две цены друг от друга, тем больше спред. Как только трейдер открывает ордер, то он открывается не по цене рынка, а немного с отклонением, в зависимости от величины спреда. То есть, при открытии ордера на нем сразу же образуется минус в несколько пунктов. Таким образом, если ордер трейдера уходит в плюс, то некоторое количество пунктов от этого плюса получает и брокер. Если же ордер уходит в минус, то брокер все равно списывает с депозита трейдера некоторое количество в пунктах. Таким образом, при открытии каждого ордера трейдером, брокер получает прибыль. Бывают и безсвоповые счета, к примеру, у такого брокера как Instaforex. У этого брокера при каждом открытии ордера сразу же списывается фиксированный размер комиссии, а как только открывается ордер, то он не уходит в минус. Такая услуга может быть полезна для новичков, поскольку она значительно упрощает процесс точной установки стопов и отложенных оредров.
Таким образом, частичный ответ на вопрос, что такое своп и спред, мы уже нашли, осталось лишь понять, что такое своп. Это понятие означает особый вид комиссии, при этом она может быть как положительной, так и отрицательной. Процент начисления этой комиссии зависит от самого брокера. Все дело в том, что процесс торговли на Форекс состоит из «депозитования» и «кредитования». То есть, как только трейдер открывает на рынке сделку по валютной паре, то происходит сразу же две операции – одна из валют в валютной паре кладется на депозит, а другая берется в кредит. При этом участвуют две разных валюты, разной мировой важности.
Конечно же, нет не одного депозита и кредита без процентов, это знают все. Таким образом, если по одной валюте трейдер получает больший процент, чем теряет по другой, то ему брокер начисляет положительный своп. Если же трейдер по одной валюте платит больший процент, чем получает по другой, то брокер начисляет отрицательный своп. Что касается времени начисления или списания, то оно всегда одно конкретное. Комиссия включается один раз в сутки, за перенос позиции на следующий день. При этом комиссия может быть не начислена в выходные или праздничные дни, а начисляется уже позже, причем за все дни, которые была открыта позиция.
Начав свою деятельность на валютном рынке, открывая торговый ордер (приказ брокеру открыть, закрыть позицию, либо изменить параметры уже существующей позиции), трейдер сталкивается с такими понятиями как спред и своп на Форекс.Спрэд (англ. Spread) — представляет собой разность значений курса покупки и курса продажи валют. Измеряется в пунктах. К примеру, курс покупки GBP за USD составляет 1.7445, курс продажи — 1.7449. Спрэд в этом случае 0,0004 или четыре пункта.
ПАММ-счет … Для тех, кто хочет не только сохранить, но и приумножить свои сбережения.
Можно взять более простой пример — обычный пункт по «обмену валют «. Возле окошечка всегда пишется цена по которой валюта покупается и продается , т .е . тот же спред . В нем заключается доход «обменика «. Он же является доходом и Forex брокера . Но у каждого брокера свой размер спрэда , который он старается сделать как можно меньше для привлечения внимания трейдеров .
Самый
низкий
спред
у
брокеров
предоставляющих
свои
услуги
по
электронной
системе
. Главная
цель
этой
системы
заключается
в
устранении
торговых
посредников
, сведении
продавца
и
покупателя
напрямую
. Доход
ECN
брокера
будет
заключаться
в
незначительной
комиссии
с
каждой
торговой
сделки
, и
будет
зависеть
от
количества
используемых
трейдером
средств
торговли, т
. е
. чем
выше
объем
сделки
, тем
ниже
комиссия
.
Реальный
спред
валютного
рынка
зависит
от
действующих
заявок
участников
торгов
. На
пике
наивысшей
активности
, когда
валютный
рынок
очень
чувствителен
к
малейшим
изменениям
цен
— спред
будет
иметь
минимальное
значение
. И
наоборот
, в
условиях
наименьшей
активности
— максимальным
.
В определенных ситуациях , например во время выхода неожиданной новости , реальный спред может резко изменяться и трейдер в этом случае рискует закрыть позицию по невыгодной для себя цене . Исходя из этого некоторые брокеры устанавливают фиксированный спред , являющийся , по их словам , гарантией закрытия сделки по оговоренной цене . Но как оказывается , фиксированный спред изначально может рассчитываться с учетом того , чтобы большую часть времени рыночный спред был ниже фиксированного . Другими словами , используя фиксированный спред , Вы не гарантируете себя от переплачивания .
(англ . swap дословно меняться , менять ) это процент или плата , взимаемаемая за выполнение переноса торговой сделки на следующий день . Так , как ее время окончания не уточняется , кредитные и депозитные операции происходят следующим рабочим днем .
Устанавливают банки , как средство страхования от возможных рисков изменения ставок по процентам и колебаний курсов торгуемых валют . Имеет положительную или отрицательную величину , в зависимости от процентных ставок на валюты стран , участвующих в торговле и устанавливаемые центробанками . Если покупаемая валюта имеет большую ставку по процентам , чем продаваемая , своп будет положительный , если меньшую отрицательный .
Информацию о своп торговых пар (таблицу своп ) можно всегда найти на сайте Форекс брокера или ознакомиться с ней в торговом терминале . Ну и в заключение , стоит отметить , что если Вы переносите свое торговое положение через выходные , плата будет начисляться в тройном размере со среды на четверг . Это своп за субботу и воскресенье .
Таким образом, спред и своп на Форекс – это те самые азы, которые составляют «азбуку» трейдера, и задача каждого участника валютного рынка форекс заключается в умении оперировать ими для получения дохода.
Каждый начинающий форекс-трейдер должен принять в свой арсенал два базисных понятия - свопа и спреда, ведь именно с помощью явлений, которые кроются за данными определениями, он сможет впоследствии генерировать прибыль.
Итак, что такое спред
? Это слово происходит от английского spread, что в наиболее общем смысле можно перевести как «распространяться». В принципе, этот термин присутствует на многих рынках, не только на валютных, и означает он прибыль спекулянта, или разность между ценой продажи и закупочной ценой. Спред forex
представляет собой зафиксированную на данный точный момент времени разницу между ценой продажи (ask) и покупки (bid) валютного контракта. Несложно предположить, что это динамическая величина, постоянно меняющаяся для каждого инструмента рынка.
Наиболее наглядно иллюстрирует сущность спреда работа обычного пункта обмена валюты. Всем известно, что эти учреждения продают любую валюту по более высокой цене, нежели приобретают. Разность между этими значениями составляет вознаграждение обменного пункта за оказанную услугу, и точно так же размер спреда определяет «комиссию» того или иного дилингового центра. Каждый из них может декларировать как плавающий (зависящий от важных новостей, принципиальных конъюнктурных изменений, ликвидности валютной пары, объема сделки и даже статуса трейдера), так и фиксированный спред
. На первый взгляд, второй вариант лучше для трейдера, однако даже при фиксированном значении хотя бы на один пункт спред все-таки может увеличиться или уменьшиться - если такое положение вещей сочтет нужным дилинговый центр. Поэтому какому из них отдать предпочтение - зависит от участника рынка и его стратегии, однако прежде чем пренебречь тем или иным брокером, следует иметь в виду, что многие из них практикуют частичный возврат спреда в качестве своеобразной «благодарности» за привлечение клиентов.
Профессиональный, грамотный трейдер, должен не только мириться с существующим в рамках дилингового центра значением спреда, но и уметь управлять им, используя его для получения дохода. С этой целью разрабатываются специальные стратегии, успешная реализация которых и является залогом успешной деятельности агента международного валютного рынка. К примеру, «продвинутыми» трейдерами активно используется сложная агрессивная (характеризующаяся высокой доходностью и повышенным риском) стратегия, основывающаяся на понятии «диагональный спред
». Это один из лучших способов работы с опционами, однако годится он только для трейдеров, полностью уверенных в своей стратегии.
Тогда что такое своп
? В переводе с английского swap означает «меняться», а применительно к forex этот термин используется для обозначения переноса той или иной открытой торговой позиции через ночь. На практике этот процесс реализуется следующим образом. Покупаемая валюта из пары условно кладется на депозит, а продаваемая - берется в кредит. Разница между депозитной и кредитной ставкой по данной позиции в пунктах и составляет своп. Например, некий трейдер открыл длинную позицию на пару Gbp/Usd более чем на один день. После полуночи процентные ставки как доллара, так и британского фунта, изменятся, и наутро это изменение напрямую отразится на счете трейдера. Если разность между двумя ставками положительная, то своп начисляется на счет трейдера, при отрицательном же ее значении - списывается со счета. Как нетрудно видеть, на прогнозировании грядущих изменений обеих ставок можно строить собственную стратегию извлечения прибыли.
Таким образом, представления о спреде и свопе - это те самые азы, которые составляют «азбуку» трейдера, и задача каждого участника валютного рынка форекс заключается в умении оперировать ими для получения дохода.
Здравствуйте, дорогие друзья! Внятно ответить на вопрос, что такое своп на Форексе и дать четкое описание методики его расчета может не каждый, даже самый матёрый, трейдер. Для большинства swap остается незначительной суммой, которую брокер один раз в день списывает со счета. В то, как он рассчитывается и что из себя представляет, не все вникают. Сегодня предлагаю этот пробел в знаниях восполнить и разобраться в том, как swap влияет на торговлю, от чего зависит его величина и стоит ли его учитывать при оценке эффективности стратегии.
Разбираемся с терминологией
Что касается термина swap , перевод этого слова на русский язык звучит как «разница процентных ставок » (вы встретитесь и с термином «ролловер », эти понятия – синонимы). Суть свопа разберем на конкретном примере сделок по валютной паре GBPUSD .
Нас интересуют процентные ставки по обеим валютам. О том, где их можно найти, поговорим чуть позже, пока что укажем лишь, что в Англии ставка составляет 0.75% , а в США – 2.25% . Теперь по свопу для длинных позиций:
- Когда заключается сделка на покупку, трейдер приобретает британский фунт за доллары;
- При этом долларов в нужном количестве у вас нет, ведется маржинальная торговля (с кредитным плечом), а значит, нужную сумму вам занимает брокер. Проценты по этому займу составляют 2.25%;
- На эту сумму в долларах вы покупаете фунты и по ним получаете 0.75%;
- Представьте себе, что это обычный банковский займ сроком на один день, и уже завтра вы продадите фунты и погасите кредит в долларах. Но из-за разницы в процентных ставках вам не будет хватать 0.75 – 2.25 = -1.5%. Это и будет величина свопа .
Представьте обратную ситуацию – короткую позицию по GBPUSD . В ней за счет той же разницы процентных ставок вы получите 1,5%. Ролловер – не обязательно убыток , все зависит от соотношения процентных ставок соответствующих валют. Брокеры приводят значение этого параметра в пунктах для удобства расчетов.
В формуле для расчета swap участвует и комиссия брокера , так что рекомендую вместо самостоятельного его подсчета использовать данные с сайта компании . Порядок определения этой величины отличается для разных инструментов. Для Форекс, CFD – расскажет подробнее об этом виде торговли, криптовалют, товарного рынка расчетные формулы отличаются.
На видео ниже подробно описывается механизм появления свопов в торговле.
Порядок начисления
Фактически трейдеры, заключая сделки, не нуждаются в валюте, они просто проводят спекулятивные операции с валютными парами. Поэтому каждый день вечером сделка закрывается и тут же брокер заключает ее за вас, при этом своп и начисляется. Процедура эта происходит практически мгновенно, так что вы и вряд ли заметите перенос позиции, только вот небольшая сумма начисляется или списывается со счета.
Несмотря на то, что рынок Форекс работает с перерывом на выходные, swap взимается за все дни недели, в том числе и за перенос сделки через субботу и воскресенье. Так как на выходных брокеры отдыхают, то и своп списать нельзя, поэтому swap в тройном размере списывается при переносе сделки со среды на четверг. Так происходит из-за того, что на Форекс расчеты по заключенным сделкам выполняются через 2 дня. Поэтому своп в 3-кратном размере начисляется в середине недели. По некоторым инструментам есть исключения, например, по USDTRY своп взимается в размере х3 при переносе сделки с четверга на пятницу. Что касается времени начисления, то происходит это в 01:00 МСК .
Где узнать величину свопов
Самостоятельно рассчитывать валютный своп не имеет смысла. Это справочная величина и она доступна как в торговом терминале, так и на сайтах компаний в описании торговых условий.
Swap в торговом терминале
В окне терминала прямо под графиками с валютными парами по каждой открытой сделке показывается в том числе и своп. Если случайно закрыли это окно, вернуть его можно через вкладку Вид -Терминал или сочетанием клавиш Ctrl+T .
Также в терминале можно просмотреть подробные спецификации каждого инструмента. В окне Обзор рынка (левая часть терминала) жмем правой кнопкой мыши по интересующему инструменту и выбираем пункт Спецификация .
В открывшемся окне содержится не только информация по величине свопа, но и день, когда он начисляется в тройном размере.
Ту же информацию найдете и на сайте брокера.
Своп на сайте брокера
Информация по свопам указывается в спецификациях контрактов. Приводится она на сайте в разделе с торговыми условиями, может быть и отдельный пункт Спецификация контрактов . Ниже приведу внешний вид этих разделов у разных брокеров.
Exness
По каждому доступному инструменту указывается спред, маржа для кредитного плеча, Stop Level и swap в пунктах, его значение уточняйте здесь . Есть и калькулятор для расчета свопа в зависимости от срока удержания сделки и прочих исходных условий.
Открыть счет у брокера Exness
FxPro
В разделе Комиссии и свопы содержится калькулятор , позволяющий оценить расходы на спред и своп при торговле. Здесь же дается подробное пояснение по методике расчета этих величин, указывается комиссия брокера. Информация о swap приводится и в табличной форме . По ссылке можете прочесть , компания вполне подходит для того, чтобы открыть здесь основной торговый счет.
Зарегистрироваться на FxPro
Alpari
Все стандартно, в таблице активы классифицированы по группам, и для каждой указывается своп для покупок и продаж, расписание торговли, спред.
Открываем счет в Alpari
Amarkets
Та же ситуация, что и у остальных брокеров. Правда, активы здесь все вместе, не совсем удобно выбирать нужный.
Регистрация Amarkets
Сравним swap по 4 валютным парам у этих брокеров:
| +0,050 | -0,160 | +0,360 | -0,560 | +0,270 | -0,550 | |
| -0,329 | -0,468 | +0,263 | -0,831 | +0,158 | -0,809 | |
| -0,161 | -0,134 | +0,309 | -0,656 | +0,204 | -0,62 | |
| -0,061 | -0,184 | +0,407 | -0,692 | +0,3 | -0,62 |
Как видите, отличия в swap есть, на некоторых валютных парах он может разниться почти в 2 раза . Но в деньгах это настолько малые величины, что большинство трейдеров эту разницу не ощутит. Чтобы она начала сказываться на результатах, нужно работать с капиталом в десятки и сотни тысяч долларов.
Если хотите сравнить брокеров по ролловерам, пользуйтесь . Во вкладке Brokers есть соответствующий пункт. Очень удобно, что это не просто таблица . В нее можно добавить любую валютную пару и выстраиваться результаты поиска по убыванию или по возрастанию. В пару кликов можно найти компанию с максимальным или минимальным свопом.
Информация по процентным ставкам банков мира
Если вам нужно подобрать пару, по которой наименьший отрицательный своп или наибольший положительный, это удобно делать, сравнивая процентные ставки банков мира. Выше мы уже разобрались, что ролловеры могут отличаться у разных брокеров по одним и тем же валютным парам из-за того, что комиссия отличается. Но в целом, сравнивая ставки банков, удобно подбирать валютные пары, а потом уже проводить сравнение по брокерам.
Ниже приведу перечень ресурсов, на которых можно мониторить процентные ставки:
Информация по ставкам не секретная и найти ее можно и у других брокеров. Следите только за тем, чтобы данные обновлялись регулярно и соответствовали последним изменениям. Для русскоязычных трейдеров рекомендую пользоваться информацией от Альпари – реализовано все максимально удобно .
Исламские счета – выгода от торговли без свопов
Своп – это простыми словами операция, имеющая в себе признаки ростовщичества . В исламе обмен валют не запрещен, но только при условии, что обмен происходит без разрыва во времени и в одинаковой пропорции, то есть ни одна из сторон не остается в должниках . С этой точки зрения ролловеры выступают вразрез с нормами этой религии.
Именно поэтому практически все брокеры предлагают клиентам так называемые исламские или бессвоповые счета. По ним вместо ролловеров в конце дня со счета взимается фиксированная комиссия . Сам термин «исламский счет » не значит, что работать с ними могут только мусульмане, независимо от вероисповедания вы можете отключить своп, если брокер это позволяет.
Из особенностей работы с этим счетом отмечу:
У большинства брокеров услугу swap-free нужно подключать через личный кабинет или техническую поддержку. Не по всем счетам такая возможность доступна, например, у Amarkets услуга есть только по счетам Gold , Platinum .
Внимательно читайте торговые условия . Иногда предложения бывают выгоднее, чем по swap-free счетам. Например, у FxPro те, кто торгует на cTrader платят только комиссию в $4.5 за проторгованный лот, к тому же спред по мажорам тут от 0.4 пунктов. Это действительно выгодно . Например, если сделка объемом 1 лот по EURUSD удерживается в течение 5 дней, то потери на свопах у FxPro составят $54 – порядка 5 пунктов. Если бы при тех же условиях работа велась в cTrader, то комиссия за счет торгового оборота составила бы $10.2.
Тем, кто работает с удержанием позиции от месяца и более , рекомендую торговать на исламских счетах. Исключение – кэрри-трейдеры и те, кто планирует торговать по парам с нулевым или небольшим положительным свопом.
Если работаете на мажорах и сделки удерживаете максимум несколько дней, то свопом можно пренебречь. Обычно при таком сроке жизни сделки цели превышают 100-150 пунктов, потеря 4-5 пипсов за счет ролловера – ничтожная по сравнению с профитом величина.
Если ваша торговля – нечто среднее, на счете есть как сделки со сроком удержания в пару недель, так и более быстрые сделки, присмотритесь к предложениям с улучшенными свопами. Например, у Amarkets для Platinum счетов отрицательные ролловеры уменьшены на 30%, а положительные - на треть увеличены.
Карри-трейдинг – заработок на свопах с гарантией
Стратегия заработка на свопах в теории беспроигрышная . Коротко опишу суть:
- Нам нужны 2 надежных брокера . Один из них должен поддерживать исламские счета . У другого подбираем валютную пару с максимальным положительным свопом . Заводим счета у них, находится инструкция по открытию реального счета, если раньше этого не делали, рекомендую ознакомиться с ней;
- Открываем разнонаправленные сделки по выбранному инструменту. Лот один и тот же, стопы не ставим, равно как и ТР;
- В итоге каждый день получаем небольшой профит за счет положительного свопа, а за счет замка из разнонаправленных сделок не теряем деньги на движении графика.
Схема выглядит идеальной, но есть нюансы :
- Нужны большие деньги , чтобы заработать ощутимый профит;
- Своп – величина непостоянная , может уменьшиться, прибыль по ТС также снизится;
- Помимо немалых затрат на депозиты нужна резервная сумма для доливки по тому счету, на котором будет накапливаться убыток за счет движения графика.
Что касается пар, то подбирать нужно те, по которым положительный своп максимален . На мажорах такого не бывает, поэтому внимание обращаем на экзотические валютные пары . Неплохо для карри-трейдинга подходят валюты, пережившие девальвацию : центробанки вынуждены повышать ставки, чтобы замедлить падение.
Ниже приведу несколько пар со свопом в долларах для лота 1,0 (брокер Exness
Здесь же показаны некоторые брокеры по уровню выплат. Как видите, Альпари и Exness неплохо смотрятся в общем рейтинге . Если капитал позволяет – присмотритесь к этой стратегии внимательнее. Изучите спреды , на сайтах Exness, FxPro есть калькуляторы для их расчета, так что сложностей не будет.
Выводы
Ролловер – это не обман со стороны брокера и не попытка нажиться на вашей доверчивости . Списание этой суммы – необходимость , обусловленная спецификой торгов на Форекс и других финансовых рынках. При интрадей торговле и сроках удержания сделки в несколько дней им можно пренебречь.
Если остались вопросы – задавайте их в комментариях . Обязательно подписывайтесь на обновления моего блога, так вы всегда будете в курсе выхода новых материалов. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего и до скорой встречи!
Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter . Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!
